Как использовать отчет COT.

По причине того, что отчет COT выходит еженедельно, он больше подходит для долгосрочных трейдеров, в качестве индикатора настроения рынка. Так как же он используется? Кроме использования изменений в ордерах и изменений в числе длинных и коротких контрактов в качестве индикатора объемов, хороший метод использования отчета COT состоит в выявлении экстремального количества лонгов и шортов. Это прекрасный индикатор при потенциальном развороте рынка, так как если все в лонге по этой валюте, кто еще будет покупать? Никто! Или если уже все стоят в шорте по валюте, кто еще сможет продать? Снова ответ – никто. Единственное что осталось рынку – идти в противоположном направлении. Ниже пример графика:

Пример графика по US Dollar Index.
Пример графика по US Dollar Index.

Это пример графика по US Dollar Index с freecotcharts.com. В верхней половине графика мы видим движение цены фьючерса USD index, где бар представляет недельные данные. В нижней половине графика расположены данные по позициям лонг/шорт, разделенные на три группы : Commercial (изображение синим) – коммерческие позиции, Large Non-commercial (изображение зеленым) – крупные некоммерческие, и Small Non-commercial (изображение красным цветом) – небольшие некоммерческие. Мы будем рассматривать крупные некоммерческие позиции, так как коммерческие позиции – для хеджирования, а небольшие по объемам позиции не имеют большого значения.

Давайте изучим этот график и посмотрим что он может нам дать. Мы видим, что по US Dollar в начале 2005года было небольшое бычье движение. По мере того, как объем длинных позиций крупных игроков (зеленая линия) возрастал, также вела себя цена на фьючерс USD index. По данным на первую неделю июля 2005г., размер длинных позиций достиг 20К контрактов. Это было экстремальной точкой лонгов и вскоре рынок начал продавать фьючерс на USD index. Цена на USD index упала с 91 до 86, но это лишь доказало наличие тренда, и фьючерс достиг новых высот – 93.16 и 29К длинных контрактов.

Может возникнуть вопрос: "с таким количеством лонгов кто остался для покупок?". На самом деле не так много трейдеров. В ноябре 2005г. рынок оказался перекуплен, мы начинаем наблюдать сокращение числа длинных контрактов на USD index и падение цены с 93 до 84. Можно себе представить что было бы, если бы была открыта позиция шорт до этого движения.

Может Вы подумаете: "Я торгую на спотовом рынке форекс, а не на фьючерсах. Как это все можно применить к моей торговле?". Что ж, отличный вопрос! Тогда давайте рассмотрим график по EUR/USD с учетом того, что мы знаем о ситуации с USD index.

Ниже недельный график EUR/USD:

Недельный график EUR/USD.
Недельный график EUR/USD.

Если мы применим все, что изучили в предыдущем разделе по нахождению рыночных разворотов, мы сможем определить два значимых движения с июля 2005г. по май 2006г. по EUR/USD.

Вначале, в июле 2005г., если трейдер увидел экстремальный уровень лонгов по фьючерсу USD index, этот трейдер мог уловить приближающиеся продажи доллара, а значит покупки EUR/USD. Этот трейдер был бы прав и наградой была бы прибыль в 700 пунктов. Снова, если этот трейдер проанализировал бы ноябрьский экстремальный уровень лонгов по фьючерсу USD index, покупка EUR/USD могла бы стать прекрасной сделкой, так как движение было с 1.1650 до 1.300…неплохо!!! Это более 1300 пунктов прибыли! Таким образом, с июля 2005г. по май 2006г., трейдер смог сделать почти 2000 пунктов, лишь используя отчет COT в качестве разворотного индикатора рынка. Довольно неплохо.


4 JOKER   (16 Июнь 2013 21:51)
Да,совершенно верно(не так выразился),лучше сказать-возможен разворот!И конечно же делая прогноз движение цены,нужно смотреть на систему в состав которой входят определенные индикаторы.(систему составляется под себя-т.е выбираются те индикаторы которые подходят для конкретного человека исходя из его особенностей и предпочтений,т.е с чем легче,понятнее и эффективнее работать).И конечно можно создать не одну систему,что думаю будет очень не плохо,т.к можно смотреть на один график с разных сторон.(как вы и сказали можно видеть либо ту же картину что и из первой ТС,либо видеть другую картину-и делать соответствующие выводы)...
PS:Общий язык с детьми нахожу очень быстро))Профессия того требует))
Ответ: Ну все тогда, значит картина по идее не искаженная. Возможности разворотов проверяем подтверждениями и тогда в путь за прибылью smile Со стопами и ожиданием любого развития событий и адекватного отклика взгляда на них smile
пс тогда знаете, что немного инвестируя в понимание детей после получаете все, что угодно и самое главное - самые прекрасные эмоции smile рынок очень похож, только он не такой материальный smile впрочем, о его существовании не дает забыть прибыль smile

3 JOKER   (16 Июнь 2013 17:18)
И по фигурам можно было предвидеть разворот.На первом графике двойное дно затем голова и плечи(но не совсем в идеале).На втором графике-похоже перевернутая голова и плечи.Поправьте если я ошибаюсь.Спасибо.
Ответ: Первое, что мне бросается в глаза - словечко предвидеть - вот не занимаются этим на рынке. Может, оно употреблено в др. смысле, но на всякий случай.
То есть ни в коем случае никто ничего не предвидит никогда - потому что это невозможно.
Второе - смотрят всегда по системе. А система - это цельное собрание индикаторов. И вот если вы составили систему (в школе дается методика составления системы взгляда для каждого человека согласно его особенностям), тогда смотрите через призму именно этой системы, это важно. Иначе могут быть искажения.
Если смотрите через фигуры, то есть трактуете эту часть рынка через них - все, этого достаточно. Вы тогда и другие индикаторы выберите согласно философии фигур.
Можно глянуть на рынок через призму системы с фигурами, а потом через призму с COT допустим, и увидеть картину ту же или другую - но важно не смешивать части разных систем. В этом суть.
Как только собираете систему и смотрите через нее - понимаете о чем речь и это несложно, а с каждой новой системой все проще.

По предвидению, рынок - система живая, и ждать от него точных движений - все равно что верить в судьбу smile

То есть да, есть какой-то процент(и чем он больше тем лучше), что человек идущий за хлебом в магазин дойдет и купит/не купит хлеб. Но всегда есть вероятность того, что он вспомнит о борще невыключенном и вернется домой smile То есть никакой алхимии - все до предела просто, обусловлено только хаотичностью живых систем. Лучшее обучение торговле - понимание поведения ребенка и если с ребенком человек находит общий язык просто - все, торговать рано или поздно он будет прибыльно smile

2 MIR-invest   (26 Октябрь 2012 18:34)
Здравствуйте! Где можно найти такие графики? отчетов сот,на сайте(CFTC) только цифры.
Ответ: http://graphics.thomsonreuters.com/11/02/cftc.html

http://www.commitmentoftraders.com/index.htm - отличный ресурс с отличным объяснением принципов торговли с использованием данных COT

1 Alex203   (13 Февраль 2012 19:01)
А на каких временных периодах, кроме недельного, целесообразно использовать этот метод ?
Ответ: Зачем вам использовать его на других таймфреймах? Его используют как ориентир в общей картине рынка, как сигнал для входа в рынок используют дополнительные индикаторы.

Добавлять вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 

Беспокойтесь о жизни или будете беспокоиться о смерти. (Стэфен Кинг)