Уровни коррекции Фибоначчи.

Как известно тренд – лучший друг трейдера на рынке. Так, во время ап-тренда нужно покупать. Неплохая стратегия: покупать во время коррекционных движений рынка(откатов), причем на уровнях поддержки, которые в свою очередь определяются согласно уровням Фибоначчи. Чтобы найти эти самые уровни – уровни коррекции, необходимо кликнуть в точке начала тренда инструментом "линии Фибоначчи", затем протянуть курсором до вершины рассматриваемого тренда. Тем самым мы отобразим уровни коррекции. Чтобы ценовые соответствия показывались, необходимо вызвать диалоговое окно "Свойства Fibo...", кликнув правой кнопкой мыши по построенным уровням. Затем во вкладке "Уровни Фибоначчи", в столбце "Описание" добавить символы - "_%$" (без кавычек). Теперь возле уровня также должна стоять и цена. Давайте посмотрим на пример построения уровней Фибоначчи.

Посмотрите как строятся уровни коррекции Фибоначчи на графике.

На изображении ниже – часовой график пары USD/JPY. Уровни коррекции мы получили следующим образом: кликнули в начальной точке тренда – 110.78 (12.07.05) и протянули курсор до вершины тренда – 112.27 (13.07.05). Вы можете увидеть как программа построила эти уровни. В итоге получили уровни коррекции: 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) и 111.35 (0.618). Теперь рассуждения следующие: движение ожидается до одного из уровней Фибоначчи, затем цена развернется снова вверх, отбившись от уровня поддержки, так как большинство трейдеров расположили тут ордера на покупку.

Уровень Фибоначчи - уровень поддержки.
Уровень поддержки на уровне соотношения Фибоначчи.

Теперь давайте понаблюдаем, что на самом деле произошло после того, как была сформирована вершина тренда и движение стало корректироваться. Рынок отбился от уровня 0.236, а на следующий день продолжил тестирование уровня 0.382, однако цена так и не закрылась ниже этого уровня поддержки. Позже, в этот же день, рынок возобновил свое восходящее движение. И покупка на уровне коррекции 0.382 – была бы отличной возможностью для снятия прибыли в случае внутридневной торговли.

Откат согласно уровням Фибоначчи и продолжение движения рынка.
Откат согласно уровням Фибоначчи и продолжение движения рынка.

Теперь давайте рассмотрим использование уровней коррекции во время даун-тренда. Ниже представлен часовой график пары EUR/USD. Как видно из рисунка начало тренда определено на уровне 1.3278 (28.02.05), а нижняя точка на уровне 1.3169 – несколькими часами позже. Уровни коррекции: 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382) и 1.3195 (0.236). Предположения по дальнейшему развитию событий: если рынок начнет корректироваться, то встретит сопротивление на одном из уровней Фибоначчи, так как основная масса трейдеров выставила тут ордера на продажу.

Начало отката.
Начало отката.

Давайте посмотрим по графику что произошло. Ну разве это не чудо? Рынок попытался пробить уровень 0.500, достигнув цены 1.3227, хотя цена закрытия была ниже этого уровня. И после этого бара видно, что рынок развернулся и нисходящее движение продолжилось. Опять-таки, продажа на уровне 0.382 – хорошее решение.

Продолжение тренда после отката.
Продолжение тренда после отката.

А теперь другой пример. Ниже часовой график пары GBP/USD. Начало тренда – 1.7438 (26.07.05), окончание – 1.7336 на следующий день. Уровни коррекции: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) и 1.7360 (0.236). Рассматривая график, можно увидеть, как рынок несколько раз тестирует уровень сопротивления 0.500, безуспешно пытаясь его пробить. Кажется, что продажа на уровне 0.500 – хорошая идея?

Ложный откат.
Ложный откат.

Однако, если Вы сделаете это, то понесете убытки! Взгляните что произошло дальше. Окончание рассматриваемого тренда оказалось дном для этого тренда, рынок же преодолел верхнюю точку, поставленную для тренда, и пошел вверх.

Формирование нового тренда.
Формирование нового тренда.

Из этих примеров видно, что рынок обычно встречает, по крайней мере временную, поддержку или сопротивление на уровнях коррекции Фибоначчи. При использовании этого инструмента возникает несколько проблем. Нельзя точно сказать какой именно уровень послужит поддержкой. По-видимому, уровень 0.236 – слабый уровень поддержки (сопротивления), в то время как другие уровни приблизительно равны по силе. Несмотря на то, что на графиках выше цена отбивается от уровня 0.328, это не значит, что рынок всегда себя так ведет. Иногда он отбивается и разворачивается от уровня 0.500, в другой раз достигает уровня 0.618 и разворачивается, а временами, рынок совершенно игнорирует уровни Фибоначчи и продолжает свое ралли в противоположную сторону. Помните, рынок не всегда продолжает восходящее движение после того, как достигнет уровня поддержки, вместо этого он может пойти вниз – и определить новый минимум. То же справедливо и для нисходящего движения. Рынок может не продолжать его, а отправиться к новым вершинам.

Выставление стоп-лоссов – отличное решение в такой ситуации. На первый взгляд, уровень стопа в ап-тренде – цена, находящаяся несколькими пунктами ниже дна рассматриваемого тренда, в даун-тренде – цена, несколькими пунктами выше начала этого тренда. Однако получаемое соотношение прибыли/рисков делает такую торговлю высокорисковой. Это называется соотношением прибыль/риск. В дальнейших уроках, будет рассмотрено управление рисками и управление капиталом, а также способы сделать торговлю с определенным соотношением рисков к прибыли.

Другой вопрос – определение начала и конца тренда. Разные люди по-разному смотрят на график и как итог, имеют собственное представление о максимуме и минимуме. Смысл в том, что нет точного способа определения, однако делать это наугад – плохая практика.


2 Вит   (14 Июнь 2012 20:53)
Выставил в описании уровней ту маску, которую Вы указали (_%$), цены появились, а обозначения уровней - нет(( Как исправить?
Ответ: можно написать в службу тех поддержки брокера, у меня работает

1 Алексей   (12 Декабрь 2010 10:43)
Посмотрел ролик,может я чего-то не понял,но уровня Фибо со знаком 0.328 вроде нет.
Ответ: Там опечатка - ориентируйтесь на график, 0.382

Добавлять вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 

Никогда не откладывайте на завтро то, что можете сделать сегодня. (Томас Джефферсон)