Итак нам известно, что управление капиталом поможет нам сделать деньги в долгосрочной перспективе, а сейчас мы хотим показать Вам другую сторону дела. Что произойдет, если Вы не будете соблюдать правила управления капиталом?
Взгляните на этот пример:
Допустим у Вас есть 100 000$ и Вы теряете 50 000$. Какой процент от капитала Вы потеряли? Ответ – 50%. Довольно просто. А теперь какой процент от 50 000$ Вам нужно сделать, чтобы вернуть первоначальные 100 000$ ? Теперь это не 50%, нужно сделать 100% от 50 000$, чтобы восстановить счет до 100 000$. Это называется просадка. Для этого примера просадка была 50%.
Суть этого небольшого примера в том, что деньги на самом деле очень просто потерять, что гораздо сложнее – вернуть их. Возможно Вы говорите себе: "Я не собираюсь терять 50% моего счета в одной позиции". Что ж, мы очень надеемся, что нет!
Так или иначе, что будет, если Вы закроете по стопу 3, 4 или даже 10 позиций подряд? Этого не может произойти? У Вас торговая система, которая дает 70 % прибыльных позиций по статистике, поэтому невозможно, чтобы случилось 10 убыточных позиций подряд.
Ну что ж, имея хорошую торговую систему, рассмотрим такой пример:
В торговле мы всегда ищем хороший порог прибыльности. Это и является причиной того, почему трейдеры разрабатывают систему. Торговая система с порогом прибыльности в 70% - очень неплохо. Однако лишь потому, что прибыльность системы составляет 70%, это не означает, что каждые 7 позиций из 10 будут прибыльными.
Не обязательно! Как узнать какие 70 из 100 принесут прибыль?
Ответ в том, что это неизвестно. Можно потерпеть убытки в первых 30 из 100 позиций, а затем получить прибыль из 70 оставшихся. Это будет все та же система с 70% прибыльности, однако Вы должны задаться вопросом: "Буду ли я еще на рынке, если потеряю в 30 трейдах подряд?".
Вот поэтому управление капиталом так важно. Не важно какую систему Вы используете, Вы все равно будете иметь убыточные позиции. Даже профессиональные игроки в покер, которые зарабатывают себе на жизнь игрой, встречают ужасные убыточные серии игр, однако в итоге все равно остаются в прибыли.
Причиной такого исхода является то, что хорошие игроки в покер практикуют управление капиталом, потому что знают, они не выиграют каждый раз. Вместо этого, они рискуют лишь небольшим процентом от общего банка, и таким образом безболезненно переносят убыточные серии.
Вот то, что Вы должны делать как трейдер. Рисковать небольшим процентом от "торгового банка", чтобы суметь перенести убыточные серии. Помните, что если Вы строго следуете правилам управления капиталом, то Вы уподобляетесь казино и в долгосрочной перспективе, "Вы всегда в выигрыше".
Позвольте проиллюстрировать что происходит, когда Вы используете разумное управление капиталом и что, если нет…
