Экспоненциальная скользящая средняя.

Хотя простая скользящая средняя – хороший инструмент, есть весомый недостаток, который проявляется при ее использовании. Простые скользящие средние очень подвержены скачкам. Позвольте на примере показать что имеется в виду:

Допустим, мы строим 5-периодную SMA на дневном графике EUR/USD и цены закрытия 5 последних дней следующие:
День 1: 1.2345
День 2: 1.2350
День 3: 1.2360
День 4: 1.2365
День 5: 1.2370

Простая скользящая средняя будет получена так:
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1.2358

Достаточно просто?

Хорошо, а что если во второй день цена была 1.2300? Результат простой скользящей средней был бы гораздо меньше, давая картину того, что цена пошла вниз, в то время как на самом деле 2-ой день мог быть временным событием (возможно снизили процентную ставку).

Мы ведем к тому, что простая скользящая средняя может быть слишком уж простой. Вот если бы был способ отфильтровать эти ложные скачки. Ну что ж, такая возможность есть.

Это называется экспоненциальной скользящей средней.

Экспоненциальная скользящая средняя ( Exponential moving averages  - EMA ) придает больше значения недавним событиям. Для нашего примера выше, EMA придала бы больше значения дням 3-5, это означает, что скачок 2-ого дня имел бы не такой вес в общей картине и не дал бы ложного эффекта в скользящей средней. Этот индикатор делает упор на то, что творится на рынке сейчас.

Когда торгуешь, гораздо важнее знать что трейдеры делают сейчас, вместо того, что они делали неделю или месяц назад.


1 Евгения   (06 Май 2009 19:58)
Как построитьскользящую среднюю четвертого порядка? с чего начинать строить?
Ответ: Надо думать в МТ-4 выбрать настройку Период=4. И в выпадающем меню Simple. Получится усреднение за 4 последних периода.

Добавлять вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 

Ты станешь настолько ничтожен насколько желание, которое тебя контролирует, настолько великим насколько стремление, господствующее в тебе. (Джеймс Аллен)