Шесть шагов становления торговой системы.

Эта статья призвана описать процесс разработки Вашей системы. Хотя не нужно много времени для создания системы, однако потребуется продолжительный промежуток времени для ее тестирования. Так что будьте терпеливы; в перспективе, хорошая система – это потенциал хороших денег.

Шаг №1: таймфрейм.

Первое, с чем нужно определиться, создавая систему – это к какому типу трейдеров Вы относитесь. Вам больше подходит торговля внутри дня или долгосрочная торговля? Вам нравится анализировать графики каждый день, каждую неделю, каждый месяц или может каждый год? Как долго Вы намерены держать позицию открытой?

Ответы на эти вопросы помогут определиться с выбором таймфрейма для торговли. Даже если Вы будете использовать вспомогательные таймфреймы (читайте об этом подробнее в 7 классе, если забыли), этот будет основным для поиска торгового сигнала.

Шаг №2. Найдите индикаторы, которые помогают выявить новый тренд.

Так как одной из наших целей является определение трендов настолько рано, насколько это возможно, то нам нужны индикаторы, которые работают в этом направлении. Скользящие средние – один из наиболее популярных индикаторов, которые используются трейдерами для выявления тренда. Они используют две скользящие средние (одну медленную а другую быструю) и ждут момента, когда быстрая скользящая пересечет (выше или ниже) медленную. Это основа того, что называется системой "пересечения скользящих средних".

В своей простейшей форме, пересечение скользящих средних – самый быстрый способ определения нового тренда. Это также самый простой способ заметить новый тренд.

Конечно, существует множество других путей определения тренда, но скользящие средние – самый простой из них.

Шаг №3. Найдите индикаторы, которые ПОДТВЕРЖДАЮТ тренд.

Наша вторая цель системы говорит о том, что нужно иметь возможность избежать ложных сигналов, имея в виду, что нам не нужны ложные тренды. Способ, который позволяет нам достичь этой цели состоит в том, чтобы иметь индикаторы, которые подтверждают тренд, выявленный нами ранее.

Есть множество индикаторов для подтверждения тренда, однако мы предпочитаем MACD, стохастик и RSI. По мере того, как Вы знакомитесь с разными индикаторами, Вы видите какие предпочтительнее именно для Вас и можете встраивать их в свою систему.

Шаг №4: Определение рисков.

Разрабатывая торговую систему, очень важно определить сколько можно отвести под потери для каждого трейда. Немногим людям нравится говорить о потерях, но на самом деле, хороший трейдер думает о том, сколько он может потерять ДО ТОГО как подумать сколько он может выиграть.

Размер лосса будет разниться в зависимости от позиции. Вы должны решить какое пространство необходимо Вашей позиции, чтобы она не закрылась по стопу слишком рано, однако в то же время, ограничивая риски для одного трейда. Вы узнаете больше об управлении капиталом в уроке позже. Управление капиталом играет важную роль в определении позволительного размера потерь.

Шаг №5. Определите точку входа и выхода.

Когда Вы определите размер допустимых потерь, следующее, что нужно сделать – найти выгодную точку входа и выхода из позиции.

Некоторые люди входят в рынок как только все их индикаторы дают хороший сигнал, даже если свеча еще не закрыта. Другие ожидают закрытия свечи.

По опыту, лучше подождать когда свеча закроется. Бывало много раз, что в середине свечи все индикаторы сходились в одном сигнале, по после закрытия все разворачивалось.

Торговля зависит от стиля торговли. Некоторые люди более агрессивны, другие менее, Вы узнаете к какому типу относитесь сами.

Что касается точки выхода, то тут несколько нюансов. Один из моментов – можно использовать трейлинг-стоп, что означает передвижение уровня стоп-лосса на "X" пунктов, где "X" – это столько пунктов, сколько цена прошла в направлении Вашего профита.

Другой способ выхода из позиции – установить цель и закрывать позицию, когда цена достигнет уровня цели. Способ вычисления цели (профита) зависит от Вас. Некоторые трейдеры выбирают уровни поддержки и сопротивления в качестве своих целей. Другие просто устанавливают одно и то же число пунктов для каждого трейда. Так или иначе, способ вычисления профита определять Вам, только убедитесь, что Вы придерживаетесь принятого решения. Никогда не выходите раньше времени, что бы ни случилось. Придерживайтесь своей системы! Ведь это Вы ее создали!

Еще один способ выхода – наблюдение за рынком. И после возникновения определенных сигналов выходить. Например, можно взять за правило, что если Ваши индикаторы дают сигнал разворота, то позицию нужно закрыть.

Шаг №6. Запишите правила своей системы и СЛЕДУЙТЕ ИМ!

Это самая важная часть в создании системы. Вам НУЖНО записать правила своей торговой системы и ВСЕГДА следовать им. Дисциплина – это один из самых важных аспектов для торговли, Вам необходимо твердо придерживаться своей системы! Ни одна система не будет работать, если нарушать правила ее использования, поэтому будьте дисциплинированы. Мы упомянули, что придерживаться правил нужно ВСЕГДА?

Как протестировать систему.

Самый быстрый способ протестировать систему – это найти программу, где Вы могли бы двигаться по графику с шагом в одну свечу. Когда Вы двигаетесь с таким шагом, то можете следовать правилам торговой системы и открывать позиции согласно системе. Записывайте свои торговые ходы и БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ с собой!

Записывайте свою прибыль, потери, среднюю прибыль и средние потери. Если Вы довольны результатами, то можете переходить к следующему шагу: торговле на демо счете.

Торгуйте по новой системе на демо счете по меньшей мере два месяца. Это даст Вам почувствовать торговлю, когда рынок в движении. Поверьте, есть две большие разницы между торговлей в реальном времени и торговлей на прошлых графиках.

После двух месяцев торговли на демо счете Вы увидите работоспособная ли у Вас система.

Если Вы получили хорошие результаты, то можете приступать к торговле по системе на РЕАЛЬНОМ счету. На этом этапе, Вы должны чувствовать очень уверенно, торгуя по системе и входить и выходить с рынка без колебаний. И вот тогда можно считать, что ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!


1 Георгий   (02 Февраль 2009 20:07)
Здравствуйте!
Вопрос относительно тестирования. Дело в том, что работа например, трендовых индикаторов: фрактала, ишимоку и т.д. отличается в реальном времени и "после драки". Так, фракталы вычисляются на часовом графике с запаздыванием и т.д.
Как в этом случае тестировать систему на старых графиках,если они уже размечены и продвижение по свечам в этом смысле не будет "чистым"?
С уважением.
Георгий
Ответ: Здравствуйте, дело в том, что на самом деле это различие есть хотя бы даже взять психологический фактор. Однако все равно полезно протестировать и на исторических данных, так как они так или иначе приближены к реальности. А затем, когда уже в идеале все протестировано, когда рука набита, то с помехами тоже гораздо проще будет. Плюс еще совет - ориентироваться на большем таймфрейме. То есть тренд сверять с масштабным движением. Затем еще использовать несколько индикаторов, тогда тоже погрешности не так мешают. В общем же - в торговой системе должно быть все учтено, то есть в истории просматриваются ситуации и тогда выстраивается набор правил.

Добавлять вопросы могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 

Если ты отказываешься принимать что-то, чаще всего ты это получаешь. (Сомерсет Могам)