Форекс

В системе используются следующие индикаторы:

• MACD (5, 34, 5)
• MFI
• Volumes
• Alligator
• Fractals
• Уровни Fibonacci
• Волны Эллиота

Все эти индикаторы присутствуют в торговом терминале MetaTrader, за исключением волн Эллиота, которые должны идентифицироваться самостоятельно на основе структуры волн Эллиота, а также согласуясь с временным фактором и поведением цены относительно объемов. Более подробно постараюсь объяснить ниже, а также в дальнейших постах по анализу рынка.

Суть системы: торговать по тренду, идентифицируя его наличие с помощью индикаторов.

Система подразумевает рождение тренда при следующих признаках: увеличение объема с одновременным однонаправленным движением цены.

Индикаторы показывают изменение в объеме и цене, в зависимости от времени в разных вариациях. Volumes наглядно говорит об объемах, присутствующих на рассматриваемый момент на рынке. Если объемы уменьшаются (в сравнении с предыдущими барами), то наблюдается замедление действий торговцев и на таком рынке ожидать волатильности устойчивой не приходится, а значит и торговать смысла нет, цены на таком рынке продиктованы немногочисленными торговцами и в любой момент могут круто измениться. Если же объемы увеличиваются, то можно сказать рынок набирает силу, а если при этом цена идет в одном направлении, то это говорит о единодушном и мощном признании большинства о необходимости сместить цену в том направлении, в котором рынок идет.

Рынок ходит не одномоментно. Это происходит постепенно. Постепенность эта вызвана самой природой рынка. Эта природа описана 5-ти волновой моделью Эллиота. Довольно сложно сказать почему природа рынка именно такова. Склоняются к мысли, что это продиктовано психологией толпы, которая ведет себя при поведении цен определенным образом так, а не иначе.

Описание природы изменения цен справедливо для любого временного промежутка. То есть толпа ведет себя в пределах минуты также как и в пределах дневных колебаний в своих решениях.

Решение толпы покупать или продавать в определенный промежуток времени отражено на графике фракталом. Фрактал – это когда цена идет поступательно в одном направлении, а затем от достигнутой точки идет в противоположном. Тогда мы видим, что толпа шла до точки, потом изменила свой взгляд и пошла обратно. Мы получили на графике отражение желания толпы.

Еще один индикатор – MFI, он дает информацию об изменении цены относительно объема. Он говорит о том как распределился объем в цене. Возможны несколько вариантов: весь объем пошел в рост цены, плюс объем увеличился относительно предыдущих торгов. Это признак тренда. Еще возможно небольшое увеличение в цене при больших объемах – это признак борьбы между торговцами, а также их интереса к рынку, в такие моменты следует приготовиться к движению. Затем бывает уменьшение объема с одновременным уменьшением изменения цены, это вялый рынок, на который не следует входить. И, наконец, бывает, что цена изменилась сильно, а объемы нет, это говорит о том, что торговцев мало, но они “чудят”. Тоже на рынок не стоит входить.

Двигаясь далее хотелось бы описать движение рынка в трехмерном измерении. Как это происходит и как отражается на графиках. Система дает идентификацию разных условий рынка и указывает действия в зависимости от этих условий.

Итак, огромное количество людей, которые принимают решения. Иногда они[люди] превращаются в толпу, когда большинство из них принимает одни и те же решения. Тогда рынок идет. Шаг рынка – решение-фрактал-волна. Каждая волна раскладывается на такие же решения-фракталы-волны.

Тренды происходят так: в самом начале из-за поступления каких-то новостей бОльшая часть торговцев делает одно и то же – покупает или продает. Цена движется. Цена движется в 5 шагов до какой-то точки[волна1]. Затем, на рынок входят не такие расторопные торговцы и начинают толкать цену назад, думая, что она[цена] неадекватна[волна2]. Далее происходит большое движение в направлении тренда, которое однозначно говорит о наличии тренда именно в эту сторону, тоже в 5 шагов[волна3]. Затем торговцы закрывают прибыля. Что дает откатное движение[волна4]. Ну и после идет еще один ход в направлении тренда обычно очень быстрый – все, кто не успел входят и хотят поучаствовать в тренде[волна5]. Все, после этого тренд умирает и рынок отдыхает – выражая это 3-волновой коррекцией abc на графике.

Таким образом, называют 5-ти волновой моделью это движение рынка. Считаются откатные волны также.

Поскольку рынок ходит поступательно, то при наличии всех признаков движения мы можем идти в ногу с рынком.

Как это сделать – это уже дело техники. Мы смотрим на толпу через график и отмечаем ее решения-фракталы-волны. После того, как возникает очередное решение в направлении тренда, что выражается в прорыве предыдущего фрактала в этом же направлении, мы и входим в рынок.

В сущности все индикаторы служат для идентификации решений толпы. Возьмем MACD – это тот же MFI, но как бы в объеме, он четко показывает нам ход рынка. Отлично работает в идентификациях волн. Вы можете почитать о нем в разделе “Школа по форексу”.

Alligator – то же самое.

Ну и также к технической стороне относятся уровни Фибоначчи. Решения толпы привязываются к этим магическим уровням, также продиктованными природой. Мы их чуем, если можно так выразиться, а так как толпа это и есть мы, то ходит она по этим уровням. Откатные волны откатываются по этим уровням. Импульсные (трендовые) волны ходят по пропорциям этих уровней. В школе на сайте все отлично описано по этим уровням.

Хочу отметить, что эту систему даже не столько изобрел, как открыл Билл Вильямс. Не могу сказать изобрел только потому, что закон Ньютона тоже открывался, а не изобретался Ньютоном. Это ни в коем случае не уменьшает работы, проделанной Вильямсом, этот человек сделал все именно в точку. Настоятельно рекомендую всем заинтересованным прочесть его 3 книги. Скачать их можно на любом сайте из поисковика. Называются они: “Торговый хаос”, “Новые измерения в биржевой торговле”, “Торговый хаос” издание 2.

Особое внимание обращаю на психологический аспект. Когда-то мне пришлось торговать на самом настоящем рынке. Это было не долго, но очень захватывающе и поучительно. Самый важный урок – каждый человек индивидуален. Когда к прилавку подходит этот человек, ты должен сосредоточиться полностью на нем, выявить его потребность и потом дать то, что удовлетворит его потребность. Потом ты получишь за это благодарность. Многие торговцы пеняют на покупателей – ОНИ такие-то и нужно так-то. В итоге такие торговцы остаются без покупателей, а значит и без денег. Поэтому очень важно видеть рынок. Тут, перед собой. Моя задача – впитать его природу и приноровиться с ним. Не судить его и не оплевывать, а увидеть полюбить и получить за это благодарность. Это очень просто, если я открыта. Я оставляю все, вспоминаю ощущение, когда впервые открыла терминал, я видела только котировки и то, что они идут куда-то туда. Я видела куда. Моя самая первая сделка была очень прибыльной, уверена, что у большинства новичков так – потому что новичок чист и непредубежден. Я доверяюсь рынку и иногда он выносит на такие высоты, что даже дух захватывает. Удач вам в освоении рынка и себя.

Ps

В силу того, что предсказать направление движения рынка нельзя, я всегда рассматриваю вероятности движения в обе стороны. Поэтому постам свойственна соответствующая специфика. Вся торговля таким образом складывается из игры вероятностей.